Myten om vinstförlustförhållanden När vi handlar på valutamarknaden eller på andra marknader är vi ofta berättade om en gemensam penninghanteringsstrategi som kräver att den genomsnittliga vinsten blir mer än den genomsnittliga förlusten per handel. Det är lätt att anta att sådana gemensamma råd måste vara sanna. Men om vi tar en djupare titt på förhållandet mellan vinst och förlust är det klart att de gamla, allmänt hållna idéerna kanske behöver justeras. Handledning: Den ultimata guiden till Forex ProfitLoss-förhållandet En vinstlösningsprocent avser storleken på den genomsnittliga vinsten jämfört med storleken på den genomsnittliga förlusten per handel. Till exempel, om din förväntade vinst är 900 och din förväntade förlust är 300 för en viss handel, är ditt löneförlustförhållande 3: 1 - vilket är 900 dividerat med 300. Många handelsböcker och guruer förespråkar ett vinstförlustförhållande på minst 2: 1 eller 3: 1, vilket innebär att för varje 200 eller 300 du gör per handel, bör din eventuella förlust vara begränsad till 100. (För relaterad läsning, se Begränsa förluster.) Vid första anblicken skulle de flesta komma överens med denna rekommendation. När allt kommer omkring borde ingen eventuell förlust hållas så liten som möjligt och eventuella vinster ska vara så stora som möjligt Svaret är inte alltid. Faktum är att denna gemensamma råd kan vara vilseledande och kan orsaka skador på ditt handelskonto. Blankettrådgivningen om att ha ett vinstförlustförhållande på minst 2: 1 eller 3: 1 per handel är över-förenklat eftersom det inte tar hänsyn till valutamarknadens praktiska realiteter (eller någon annan marknad), individens handelsstil och Individuell genomsnittlig lönsamhet per handel (APPT) - faktor, som också kallas statistisk förväntad tid. Betydelsen av genomsnittlig lönsamhet per handel Genomsnittlig lönsamhet per handel (APPT) refererar i grunden till det genomsnittliga belopp som du kan förvänta dig att vinna eller förlora per handel. De flesta människor är så inriktade på att antingen balansera sina vinstförlustförhållanden eller på exakthet av deras handelsstrategi att de inte vet att det finns en större bild: Din handelsprestanda beror till stor del på din APPT. Detta är formeln för genomsnittlig lönsamhet per handel: Genomsnittlig lönsamhet per handel (sannolikhet för Win x genomsnittlig vinst) - (sannolikhet för förlust x genomsnittligt förlust) Låt oss undersöka APPT av följande hypotetiska scenarier: Scenario A: Vi kan säga det av 10 handlar du placerar, du tjänar på tre av dem och du inser en förlust på sju. Din sannolikhet för en vinst är därför 30 eller 0,3, medan din sannolikhet för förlust är 70 eller 0,7. Din genomsnittliga vinnande handel gör 600 och din genomsnittliga förlust är 300. I det här scenariot är APPT: Som du kan se är APPT ett negativt tal, vilket betyder att för varje handel du placerar kommer du sannolikt att förlora 30. Thats en förlorande proposition Trots att vinstförlustförhållandet är 2: 1, producerar detta handelssätt endast vinnande affärer endast 30 av tiden, vilket negerar den förmodade fördelen att ha ett 2: 1 vinstförlustförhållande. (För relaterad läsning, se Betydelsen av en ProfitLoss-plan.) Scenario B: Låt oss nu undersöka APPT av en handelsmetod som har ett lönsamhetsförhållande på 1: 3, men har mer vinnande affärer än att förlora. Låt oss säga att de 10 affärer du placerar ger dig vinst på åtta av dem, och du inser en förlust på två affärer. Här är APPT: I det här fallet, trots att denna handelsmetod har ett resultatförlustförhållande på 1: 3, är APPT positiv, vilket innebär att du kan vara lönsam över tiden. Många sätt att bli lönsamma När du handlar i Forex-marknaden finns det ingen storleksanpassning - alla pengar förvaltning eller handel. Traditionell rådgivning, till exempel att se till att vinsten är mer än din förlust per absoluta handel, har inte mycket betydande värde i den verkliga handelsvärlden om du inte har stor sannolikhet att realisera en vinnande handel. Det som är viktigt är att din APPT kommer upp positivt och att din totala vinst är mer än dina totala förluster. För mer Forex Money Management tips, se Money Management Matters. Hur många procent av Traders gör en vinst Frågan om hur många handlare uppnår en vinst med Forex trading diskuteras ofta mellan FX handlare eller i Forex diskussionsforum. Vi har gjort en analys och kom till slutsatsen att endast 10-20 av alla valutahandlare uppnår en vinst. Analys: Resultat i Forex Trading För vår analys har vi slumpmässigt valt 50 FX-handlare från eToro vars data vi samlat från eToro Open Book. 8220Open Book8221 är precis vad som står, en öppen handelsbok. Du kan se det i realtid vilken näringsidkare just har köpt eller sålt ett valutapar och hur mycket vinst han uppnådde (förluster visas inte i eToro Open Book). Dessutom kan du se för varje handlare sin handelsstatistik. Så du kan se i vilken procentandel av affärer han har gjort vinst och hur hans personliga inkomsträkning ser ut de senaste 30 dagarna. Resultatet är nyktert: Endast 8 av de 50 handlarna kunde uppnå en vinst: Omkring en tredjedel av handlarna uppnådde en total förlust eller nära en total förlust (90 eller mer förlorade). De viktigaste statistiska värdena från vår analys är: 8 av 50 näringsidkare (16) uppnådde en vinst Den genomsnittliga förlusten var -48,5, medianen var -54,7 I genomsnitt var 56,5 av branschen färdiga med en vinst. Den sista punkten är överraskande 8211 även om Fem av sex valutahandlare gjorde en förlust, mer än hälften av affärerna stängdes med vinst. Om vi jämför vinsten per näringsidkare och procentandel av affärer med vinst får vi följande bild: En klar trend kan inte härledas. Förmodligen är andelen framgångsrika affärer inte ett tillförlitligt kriterium för att bedöma huruvida en näringsidkare genererade vinst. Slutsatser Analys Forex Trader Winnings Vår analys bekräftar vad varje näringsidkare redan bör veta: Forex trading är mycket riskabelt, och de flesta handlare tappar pengar online. Det är därför oerhört viktigt att upprätthålla en god Forex riskhantering. Det innebär att endast en liten del av pengarna du har tillgång bör riskeras i en viss handel. Risken för en total förlust kan minskas avsevärt med hjälp av denna strategi. Och att de flesta handlarna förlorar pengar är tydliga. Många små handlare konkurrerar mot de få proffsen. Dessa yrkesverksamma kan göra vinst 8211 på bekostnad av många små handlare. Och glöm inte att FX-mäklare tjänar pengar med varje handel genom att tjäna spridningen. Det är därför inte förvånande att inte 50, men endast cirka 10-20 procent av alla FX-handlare ger vinst. För det andra, även de tio näringsidkare som drabbades av 100 förluster, genomförde i genomsnitt 48 affärer med vinst. Detta visar att de handlade ganska framgångsrikt ett tag och sedan förlorade alla sina pengar med några helt misslyckade affärer. Medan deras vinst ofta var bara några procent, var deras förluster upp till 100: att uppnå små vinster och göra stora förluster är en mycket dålig handelsstrategi. Det är därför oerhört viktigt att veta när man ska stänga en position innan den går in i den positionen och sedan hålla sig till det beslutet. Det innebär i praktiken att du omedelbart ska göra en stopptabell på dina affärer. Detta kommer att bidra till att minska förlusterna till en acceptabel nivå. Som en tredje konsekvens visar analysen att många näringsidkare verkar sakna den nödvändiga erfarenheten. Vi rekommenderar att varje FX-näringsidkare först får erfarenhet utan att riskera riktiga pengar genom att handla med ett gratis demokonto. En FX-mäklare med obegränsat provkonto är eToro: Viktig ansvarsfriskrivning: Var god medveten om att handel med Forex eller CFD innebär att ditt kapital kan vara i fara. Se till att du fullt ut förstår riskerna. OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår webbplats godkänner du OANDA8217s användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy. För att blockera, radera eller hantera cookies, besök cacookies. org. Att begränsa cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner våra mobila applikationer Öppna ett konto Topp 100 Forex Traders Statistik Läs dagarna framgångsrika och misslyckade valutahandelstrategier Följande statistik beräknas från valutahandeln under de senaste 24 timmarna av två grupper av OANDA-handlare: de 100 mest lönsamma och valfritt) de 100 mest lönsamma handlarna. Hur är dessa valutahandlare vald? Dessa valutahandlare är inte uteslutande utvalda på deras totala belopp av realiserad vinst och förlust, eftersom det skulle skingra resultaten mot hedgefonden och stora institutionella konton. I stället samlas valutahandlare från ett brett spektrum av kontobalanser, från mikro till institutionella. What8217s visas i dessa diagram Som standard visas statistiken endast för de 100 mest lönsamma valutahandlare. Kolla på Visa minst lönsamma handlare för att visa statistik för de icke-lönsamma handlare som visas i en ljusare färg. Följande statistik visas för var och en av våra mest omsatta valutapar under de senaste 24 timmarna. De beräknas utifrån det totala antalet affärer som varje grupp av handlare placerar. Riktningen (procentandel av branschen långa vs korta) Lönsamheten (procent av lönsamma kontra icke lönsamma affärer) Genomsnittlig varaktighet för alla lönsamma och icke lönsamma affärer som varje grupp placerar. Genomsnittlig ProfitLoss per enhet i pips. Vad kan jag få reda på från de här kartorna Medan detta diagram inte kan förutsäga framtida trender, är it8217 en intressant ögonblicksbild under de senaste 24 timmarna. När du jämför de två typerna av valutahandlare, leta efter trender. Vilken grupp håller sina affärer längre? Tror de att ta en viss riktning? Er handlare mer avgörande från vissa par? Följande verktyg ger mer inblick i den dagliga verksamheten hos OANDA8217s näringsidkare: OANDA Forex Order Book S Hur lägsta lönsamma handlare 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alla rättigheter förbehållna. OANDA, fxTrade och OANDAs fx familj av varumärken ägs av OANDA Corporation. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Levererad handel i valutakontrakt eller andra valutaprodukter på marginal medför en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla. Vi rekommenderar dig att noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga omständigheter. Du kan förlora mer än du investerar. Informationen på denna webbplats är generell. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och säkerställer att du fullt ut förstår riskerna innan du handlar. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland. CFDs, MT4-säkringsförmåga och hävstångsförhållanden överstigande 50: 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen på denna sida är inte riktad till invånare i länder där distributionen, eller användningen av någon, skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. Nr: 0325821. Vänligen hänvisa till NFAs FOREX INVESTOR ALERT där så är lämpligt. OANDA (Canada) Corporation ULC-konton är tillgänglig för alla med ett kanadensiskt bankkonto. OANDA (Kanada) Corporation ULC är reglerad av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderar IIROCs online rådgivare checkdatabas (IIROC AdvisorReport) och kundkonton skyddas av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser. En broschyr som beskriver naturen och begränsningarna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087 och har sitt säte på Golv 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Det är auktoriserat och reglerat av Government of 160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co-reg. Nr 200704926K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och licensierad av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regleras av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) och är utgivare av produkter och tjänster på denna webbplats. Det är viktigt för dig att överväga den nuvarande Financial Service Guide (FSG). Produktinformation (PDS). Kontovillkor och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. OANDA Japan Co. Ltd. Första Typ I Finansiella Instrument Företagsdirektör för Kanto Lokala Finansiella Byrån (Kin-sho) Nr 2137 Institutet Financial Futures Association Abonnentnummer 1571. Handel FX andor CFDs på marginal är högrisk och inte lämplig för alla. Förluster kan överstiga investeringar.
No comments:
Post a Comment